Моделирование рыночного риска коммерческого банка

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. ОЦЕНКА РЫНОЧНОГО РИСКА ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДИКИ V.
1.1. Показатель V как мера риска.
1.2. Классификация существующих подходов к расчету показателя V
1.3 Модели волатильности, применяемые при расчете V
1.4. Тестирование моделей V.
1.5 Выводы.
ГЛАВА 2 МОДЕЛИРОВАНИЕ РЫНОЧНОГО РИСКА ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДИКИК4Я В РАМКАХ КОЛЛОКАЦИОНЯОГО ПОДХОДА
2.1. Показатели V и V .
2.2. Оценивание показателя V в рамках коллокационных моделей .
22.1. Модель экономического броуновского движения
2.2.2. Модель чистой коллокации. ..
2.2.3 Модель параметрической коллокации
2.2.4. Модель рандомизированной коллокации
2.2.5. Модель блочной коллокации
2.3. Оценка риска в рамках процедуры регуляризации и ее связь с коллокационными моделями
2.4. Выводы.
ГЛАВА 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
РЫНОЧНОГО РИСКА В РАМКАХ МЕТОДИКИ V.
3.1. Определение оптимального объема выборки для коллокационных.
МОДЕЛЕЙ
3.2. Оценка показателя V в рамках модели рандомизированной коллокации. .
3.3. Сравнение показателя V и показателя V
3.4. Оценка показателя V в рамках модели блочной коллокации . 2
3.5. Выводы.7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ9
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ