Имитационно-эконометрические модели в задачах обоснования портфельных инвестиций на фондовом рынке

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. ОБОСНОВАНИЕ ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ОСНОВЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
1.1. Модели формирования портфеля ценных бумаг.
1.2. Имитационное моделирование и возможности его использования в задачах обоснования финансовых инвестиций.
1.3. Аппарат эконометрического моделирования, анализа и прогнозирования финансовых временных рядов
2. ИМИТАШОШОЭКОНОМЕТРИЧЕСКШ МОДЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИХ ПОСТРОЕНИЯ
2.1. Ключевые идеи имитационноэконометрического обоснования инвестиционных решений на финансовых рынках.
2.2. Имитационноэконометрическое моделирование на основе принципа стохастического воспроизведения исторического периода.
2.3. Имитационноэконометрическое моделирование на основе принципа рациональностохастического воспроизведенияисторического периода.
3. ИМИТАЦИОННОЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОРТ
ФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ФОНДОВЫХ РЫНКАХ
3.1. Портфельные ансамбли рациональностохастических моделей
3.2. Методика имитационноэконометрического обоснования инвестиционных решений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ