ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ3
1. РЫНОЧНЫЕ РИСКИ В СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ.
1.1. Классификация банковских рисков.
1.2. Управление банковскими рисками
1.3. Измерение рыночного риска.
1.4. Расчет показателя V.
1.5. Бэктестинг
1.6. Оценка эффскгивности моделей V.
1.7. Выводы
2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.
2.1. Распределение доходностей факторов риска
2.2. ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.
2.3. Одномерные процессы.
2.4. Разновидности моделей .
2.5. Модель стохастической волатильности.
2.6. Модель реализованной волатильности
2.7. Многомерные модели волатильности
2.8. Многомерные процессы
2.9. Модели условных корреляций
2 Модели условных ковариаций.
2 Факторные модели.
2 Модель многомерной реализованной волатильности
2 Выводы.
3. ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОГО РИСКА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ РОССИЙСКОГО БАНКА.
3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЯДОВ ДОХОДНОСТЕЙ
3.2. ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛЕЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ.
3.3. ПОСТРОЕНИЕ ОДНОМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ
3.4. Бэктестинг одномерных моделей волатильности
3.5. Построение многомерных моделей прогнозирования волатильности российских ценных бумаг
3.6. Бэктестинг многомерных моделей волатильности1
3.7. Оценка эффективности моделей волатильности.
3.8. Оценка эффективности многомерных моделей волатильности на примере российского банка
3.9. Выводы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ..
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПРИЛОЖЕНИЕ б .3
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 МНИМММОМНИИИМММИНСММмМсмМмМФМННМЖНИЖмНМнвММНМЖИМН
ПРИЛОЖЕНИЕ 8..
ПРИЛОЖЕНИЕ 9.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Введение
Банковская деятельность во все времена оказывала существенное влияние на развитие экономики и благосостояние общества. Поэтому е стабильность и надежность это один из приоритетов правительства любой страны. Основное отличие банковской деятельности от экономической деятельности других хозяйствующих субъектов заключается в использовании преимущественно заемных средств, предоставленных банку его вкладчиками. Вследствие этого устойчивость банка зависит от степени доверия кредиторов и способности банка удовлетворить их требования в любой момент времени. Умение качественно оценивать риски, по всем направлениям собственной деятельности и проведение консервативно политики, основанной не на максимизации прибыли, а прежде всего на минимизации рисков, является важнейшей предпосылкой успешной работы банка.
Актуальность
- Київ+380960830922