Моделирование процессов финансового заражения на примере мирового экономического кризиса 2007-2009 гг.

Оглавление
Введение.
Глава 1. Теория финансового заражения
1.1 Проблема финансового заражения
1.2 Теоретические модели финансового заражения
1.2.1 Игровые модели финансового заражения
1.2.2 Модель финансового заражения с рациональными ожиданиями.
1.3 Методики выявления финансового заражения
1.4 Современная интерпретация финансового заражения х гг.
1.5 Финансовое заражение и мировой экономический кризис гг
1.6 Основные выводы по теории финансового заражения.
Глава 2. Макроэкономическая модель финансового заражения
2.1 Базовые соотношения модели
2.1.1 Основные соотношения для отдельной экономики
2.1.2 Состояние равновесия
2.2 Механизм передачи шоков между странами, не торгующими друг с другом.
2.2.1 Информационный шок в экономике страныисточника.
2.2.2 Шок ликвидности в экономике страныисточника
2.3 Расширенная версия модели открытой экономики с диверсификацией рисков
2.4 Модель финансового заражения с рациональными ожиданиями.
2.4.1 Основные предпосылки модели с рациональными ожиданиями
2.4.2 Основные соотношения модели.
2.4.3 Состояние равновесия
2.5 Финансовое заражение в модели с рациональными ожиданиями
2.6 Версия модели для трех стран
2.7 Последствия шоков в модели для трех экономик
2.8 Анализ чувствительности модели
2.9 Обобщенная модель финансового заражения.
2. Основные выводы модели финансового заражения и постановка гипотез для верификации.
Глава 3 Финансовое заражение и модель с латентной переменной
3.1 Вазовая модель с латентной переменной.
3.2 Модель с одним фактором
3.3 Расширенная модель с латентной переменной модель для трех факторов
3.4 Особенности проведения вычислений пример расчетов.
3.5 Оценка модели на искусственных данных
3.6 Задача прогнозирования.
3.7 Основные выводы по модели с латентной переменной.
Глава 4. Анализ динамики выпусков стран на основе модели с латентной переменной
4.1 Данные и исходные параметры модели.
4.2 Результаты расчетов для периода гг.
4.3 Результаты расчетов для двух временных промежутков.
4.4 Анализ классификации по доле глобального фактора и величине факторной нагрузки.
4.5 Методика аназиза подверженности финансовому заражению
4.6 Основные выводы
Заключение.
Список литера туры.
Приложение 1. Функции условных распределений модели с латентной переменной
Приложение 2. Анализ расчетных данных
Приложение 3. Таблицы классификаций теоретических и эмпирических работ
Введение
Актуальность