Прогнозирование денежных потоков по пулу ипотечных кредитов с пересматриваемой ставкой

Содержание
Содержание.
Введение.
Глава 1. Риски ипотечных обязательств.
1.1. Специфика оценки ипотечных активов.
1.2. Риск досрочного погашения
1.3. Специфика кредитного риска риск дефолта заемщика
Выводы по первой главе
Глава 2. Кредиты с пересматриваемой ставкой.
2.1. Прогнозирование досрочных погашений
2.2. Методика вспомогательной переменной и двухфакторная модель .
2.3. Методика предварительного построения траекторий возможных значений контрактной ставки
Выводы по второй главе
Глава 3. Разработка методики прогнозирования денежных потоков по пул ипотечных кредитов с пересматриваемой ставкой.
3.1. Методика безарбитражиого прогнозирования денежных потоков по .
3.2. Теоретическая модель прогнозирования денежных потоков и оценки ипотечного сертификата передачи на основе пула кредитов с пересматриваемой ставкой.
Выводы по третьей главе.
I лава 4. Практическая адаптация разработанной методики.
4.1. Влияние различных факторов на вероятность и потери от дефолта
4.2. Моделирование досрочных погашений.
4.3. Прикладное использование модели.
Выводы по четвертой главе
Заключение.
Список использованной литературы