Обоснование использования опционов для уменьшения финансового риска угольных компаний

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.
1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ И СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ.
1.1 Анализ современного состояния угольной промышленности
России
1.2 Анализ общих классификаций рисков и финансовых рисков в
частности.
1.3 Исследование существующих методов оценки и управления
финансовыми рисками.
1.4 Цель, задачи и методы исследований.
2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЕРИВАТИВОВ НА ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ УГОЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
2.1 Исследование влияния форвардных и фьючерсных контрактов на
финансовые риски угольных компаний
2.2 Исследование влияния опционных контрактов на финансовые
риски угольных компаний.
2.3 Выводы по главе
3. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОПЦИОНОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОПЦИНОВ НА ПРОДУКЦИЮ УГОЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
3.1 Анализ использования биномиальной модели для оценки
стоимости опционов на продукцию угольных компаний
3.2 Анализ использования модели Блэка Шоулза для оценки
опционов колл на продукцию угольных компаний.
3.3 Оценка влияния величины транспортной составляющей на
конечную стоимость опционов на продукцию угольных компаний.
3.4 Оценка влияния использования опционов на изменение
коэффициента финансового риска и уровня рентабельности угольных компаний
3.5 Выводы по главе.
4. РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ РИСКОМ УГОЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ОПЦИОНОВ.
4.1 Экономикоматематическая модель управления финансовым
риском угольных компаний с помощью опционов.
4.2 Реализация разработанной экономикоматематической модели на
примере компании ОАО Объединенная угольная компания Южкузбассуголь .
4.3 Выводы по главе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ЛИТЕРАТУРА