Содержание
Введение.
1. Теоретические и методологические аспекты функционирования спекулятивных рынков.
1.1. Понятие и классификация спекулятивных рынков.
1.2. Рынок X как характерный представитель спекулятивных рынков, его особенности
1.3. Достоинства и недостатки существующих методов управления инвестиционными рисками
1.4. Анализ современных подходов к моделированию финансовых рынков.
1.5. Моделирование поведения участников финансового рынка
2. Выявление закономерностей рынка X и особенностей дилерской деятельности на нем.
2.1. Дилерская компания и ее взаимодействие с участниками финансового рынка
2.2. Информационная база и программное обеспечение для сбора и анализа данных.
2.3. Исследование прогнозируемости рынка X и поведения его участников.
3. Разработка и тестирование алгоритма управления валютной позицией дилера.
3.1. Формулирование требований к управлению валютной позицией дилера.
3.2. Разработка алгоритмов управления валютной позицией дилера
3.3. Исследование применимости предложенных алгоритмов
3.4. Оценка результатов работы алгоритмов.
Заключение
Список основных использованных источников
Приложение 1. Блоксхемы алгоритмов управления валютной позицией
Приложение 2. Выявление трендовости рынка X
Приложение 3. Фрагмент расчета объема рыночных заявок по
Приложение 4. Диаграммы взаимосвязи объемов рыночных заявок с
направлением изменений цен.
Приложение 5. Результаты тестирования предложенных алгоритмов управления валютной позицией дилера
Введение
Актуальность