Экономическая эффективность методов несовершенного хеджирования финансовых опционов

Оглавление
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СРОЧНОГО РЫНКА И МЕТОДОВ ХЕДЖИРОВАНИЯ
1.1. Значение рынка производных инструментов для экономики страны и история его развития1
1.2. Основные этапы развития теории хеджирования и ценообразования финансовых опционов.
1.3. Методы несовершенного хеджирования.
ГЛАВА 2. КВАНТИЛЬНОЕ ХЕДЖИРОВАНИЕ.
2.1. Нахождение оптимальной структуры выплат хеджирующей
СТРАТЕГИИ.
2.2. Анализ метода квантильного хеджирования в рамках модели БлэкаШоулса
2.3. Численный анализ чувствительности метода квантильного хеджирования
ГЛАВА 3. ХЕДЖИРОВАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ ПОТЕРЬ
3.1. Нахождение оптимального хеджирующего портфеля
3.2. Анализ метода хеджирования ожидаемых потерь в рамках модели БлэкаШоулса
3.3. Особенности применения метода хеджирования ожидаемых потерь в зависимости от параметров модели
ГЛАВА 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ НЕСОВЕРШЕННОГО ХЕДЖИРОВАНИЯ
4.1. Сравнительный анализ метода квантильного хеджирования и
МЕТОДА ХЕДЖИРОВАНИЯ ОЖИДАЕМЫХ ПОТЕРЬ
4.2. Оценка эффективности методов несовершенного хеджирования ОПЦИОННЫХ ПОЗИЦИЙ НА РОССИЙСКОМ фондовом РЫНКЕ
4.3. Механизм реализации методов квантильного хеджирования и метода хеджирования ожидаемых потерь при принятии инвестиционных решений
ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЛИТЕРАТУРА