Управление портфельным риском в коммерческом банке

СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ.
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОРТФЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И РИСКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.
1.1. Концепция портфеля и портфельная политика коммерческого банка
1.2. Банковский портфель как открытая и целенаправленная система.
1.3. Портфельный риск мера изменчивости экономической стоимости банковского портфеля.
ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЬНЫМ РИСКОМ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ.
2.1. Роль и задачи системы управления портфельным риском в деятельности коммерческого банка.
2.2. Организационная составляющая системы управления портфельным риском.
2.3. Элементы системы управления портфельным риском
2.3.1. Идентификация и анализ факторов портфельного риска
2.3.2. Качественная и количественная оценка портфельного риска.
2.3.3. Разработка методов управления портфельным риском
2.3.4. Контроль и мониторинг портфельного риска.
ГЛАВА 3. МОДЕЛЬ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ БАНКОВСКОГО ПОРТФЕЛЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В АСПЕКТЕ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЬНЫМ РИСКОМ
3.1. Построение модели денежных потоков банковского портфеля
3.2. Реализация процедуры стресстестирования банковского портфеля
3.3. Оптимизация банковского портфеля.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ