Модели доходности и прогнозирование риска портфеля инвестора на международном валютном рынке : На примере рынка FOREX

Содержание
Введение
1 Анализ подходов к моделированию доходности и прогнозированию риска портфеля инвестора на рынке ЕОВЕХ
1.1 Понятие о рынке РСЖЕХ и риске портфеля инвестора основные дефиниции и фундаментальные модели доходности
1.2 Аналитический обзор подходов к моделированию доходности и прогнозированию риска портфеля инвестора на рынке РСЖЕХ
1.3 Выбор и обоснование метода спектрального анализа для выявления
периодических компонент доходности валют на рынке РСЖЕХ
Выводы и практические результаты, относящиеся к 1 главе
2 Модели доходности и прогнозирование риска портфеля инвестора
на рынке РСЖЕХ.
2.1 Анализ спектральной и вероятностной структуры доходности валют
на рынке РСЖЕХ.
2.2 Вероятностная модель временного ряда доходности валют на рынке РСЖЕХ, учитывающая периодические компоненты доходности валют
2.3 Методики прогнозирования доходности валют, доходности и риска
портфеля инвестора.
Выводы и практические результаты, относящиеся ко 2 главе.
3 Оценка эффективности методик прогнозирования доходности валют, доходности и риска портфеля инвестора на рынке ЕОВЕХ
3.1 Анализ периодических компонент доходности валют с обсуждением результатов расчетов.
3.2 Сравнительный анализ эффективности методик прогнозирования доходности валют на рынке РСЖЕХ.
3.3 Сравнительный анализ методик прогнозирования доходности и
риска портфеля инвестора.
Выводы и практические результаты, относящиеся кЗ главе.
Заключение.
Список использованных источников