Прогнозирование временных рядов с долговременной корреляционной зависимостью

Содержание
Введение.
1 Обзор методов анализа и прогноза временных рядов с долговременной корреляционной зависимостью. Постановка
задачи исследования.
1.1 Временные ряды с долговременной корреляционной зависимостью
1.2 Постановка задачи диссертации
1.3 Основные результаты раздела
2 Фрактальный анализ временных рядов.
2.1 Пространственные фрактальные объекты.
2.2 Генерирование фрактальных временных рядов
2.3 Фрактальная размерность временных рядов
2.4 Главные компоненты временных рядов.
2.5 Основные результаты раздела
3 Прогнозирование рядов с долговременной корреляционной зависимостью
3.1 Параметрические модели временных рядов.
3.2 Методология БоксаДженкинса
3.3 Модель I ,, временного ряда
3.4 Оценивание параметра .
3.5 Модель обучения на примерах
3.6 Минимизация эмпирического и структурного рисков
3.7 Применение нейронных сетей для прогнозирования рядов
3.8 Основные результаты раздела.
4 Модельные и экспериментальные исследования
4.1 Моделирование фрактальных шумов.
4.2 Моделирование фрактальных рядов.
4.3 Экспериментальные исследования реальных рядов.
4.4 Основные результаты раздела.
Заключение
Список использованных источников