Оптимизация портфеля финансовых опционов

Оглавление
Введение
Глава I. Инвестирование на срочном рынке.
1.1 Срочные рынки мира и России
1.2 Классификация инвесторов на финансовом рынке.
1.3 Инвестирование с помощью опционов
Глава II. Модели и методы
2.1 Оценка опционов и греков.
2.2 Методы учета эффекта улыбки волатильности
2.3 Оценка показателя V для портфеля опционов
Метод ДельтаГамма с разложением КорнишаФишера
Метод ДельтаГамма с неполным методом МонтеКарло
Глава III. Оптимальное инвестирование на рынке опционов
3.1 Алгоритм оптимального инвестирования с использованием опционных комбинаций.
3.2 Формализация процесса оценки греков опционов.
3.3 Постановка задачи оптимизации опционной комбинации в общем виде.
3.4 Пример оптимального инвестирования.
Заключение.
Список литературы