Моделирование и анализ факторов повышения эффективности инвестиций и снижения рисков на фондовом рынке РФ

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.
1. ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ.
1.1.Развитие теории финансовых рынков и возникновение гипотезы эффективного рынка.
1.2.Характерные особенности развивающихся финансовых рынков.
1.3 .Оценка показателей риска инвестиционной деятельности на
развивающихся финансовых рынках.
1.4. Основные выводы к главе 1
2. АНАЛИЗ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ УБЫТОЧНОГО ПЕРИОДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАССИВНОЙ СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА РОССИЙСКОМ ФОНДОМ РЫНКЕ.
2.1. Доходности и риски инвестора при использовании пассивной стратегии инвестирования
2.2 Прогнозирование предкризисных ситуаций
2.3. Исследование условий безубыточности инвестиционных процессов
2.4. Моделирование и анализ продолжительности убыточного периода при случайном блуждании с положительным сдвигом.
2.5. Основные выводы к главе 2
3. АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СРЕДНЕСРОЧНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ И СИСТЕМНОЙ ТОРГОВЛИ.
3.1. Учет сезонного фактора при использовании среднесрочной стратегии инвестирования среднесрочном инвестировании.
3.2 Формирования оптимального портфеля на основе отраслевых индексов РТС
3.3. Прогноз продолжительности убыточного периода и доходности при использовании активных стратегий инвестирования.
3.4. Основные выводы к главе 3.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ЛИТЕРАТУРА