Параметрическое моделирование и прогнозирование рядов экономической динамики с колебательной компонентой

ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. ЗАДАЧА РАСШИРЕНИЯ ОБЛАСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЯДОВ ДИНАМИКИ С СЕЗОННОЙ КОМПОНЕНТОЙ
1.1 .Моделирование и прогнозирование рядов динамики как части процесса ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
1.2. Актуальность создания отраслевого инструментария для моделирования и прогнозирования деятельности печатных СМИ
1.3. Актуальность задачи расширения области моделирования и прогнозирования рядов динамики с колебательной компонентой путем реализации
параметрических методов повышения точности на коротких выборках
Выводы по первой главе.
ГЛАВА 2. ВЫБОР МОДЕЛЕЙ, РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРЕНДСЕЗОННЫХ РЯДОВ НА ОСНОВЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ АВТОРЕГРЕССИЙ
2.1. Выбор модели убывающей тенденции тиражей печатных СМИ.
2.2. Предлагаемые параметрические модели мультипликативной и пилообразной колебательной компонент
2.3. Разработка методов моделирования и прогнозирования рядов динамики с
КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ КОМПОНЕНТОЙ НА ОСНОВЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ АВТОРЕГРЕССИЙ
Выводы по второй главе
ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРЕНДСЕЗОННЫХ РЯДОВ ДИНАМИКИ.
3.1. Моделирование и прогнозирование рядов динамики с колебательной компонентой методом сезонной декомпозиции.
3.2. Программный комплекс, реализующий методы параметрической идентификации тренд сезонных рядов
3.3. Исследование точности параметрических методов моделирования и прогнозирования трендсезонных рядов динамики.
3.4. Некоторые особенности практического применения предложенного метода моделирования с использованием параметрических авторегрессий
3.5. Оценка эффекта от увеличения точности моделирования экономических
процессов.
Выводы по третьей главе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ