Исследование и разработка модели управления рисками в финансовых институтах

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1 Недостатки, классификация рисков и альтернативные модели управления рисками в финансовом институте
1.1 Основные проблемы и современные принципы организации работы финансовых институтов в РФ.
1.2 Рынок денег и капиталов и его основные инструменты
1.3 Детальная классификация рисков
1.4 Альтернативные модели управления рисками
2 Построение экономикоматематической модели управления рисками финансового института.
2.1 Основные принципы предлагаемой модели.
2.2 Описание некоторых экономикоматематических подходов, используемых в рамках модели управления рисками
2.3 Общее описание процесса расчета.
2.4 Основные рисковые параметры предлагаемой модели.
2.5 Построение процентных структур РДК
2.6 Дополнительные вычисления с рисковыми параметрами.
2.7 Рассматриваемый период и уровень достоверности, изменчивость рисковых параметров.
2.8 Расчет изменений рыночной стоимости рисковых позиций
2.9 Вычисление совокупного рыночного риска портфеля.
2. Основные недостатки предлагаемой модели.
2. Использование техники моделирования МонтеКарло в рамках предлагаемой модели
2. Интеграция величин рыночного риска при управлении финансами.
2. Дополнения к расчетам при недостаточности комплекта данных
3 Внедрение системы управления рисками в финансовых институтах.
3.1 Основные эффекты от внедрения системы управления рисками.
3.2 Принципы современной АБС каркаса системы управления рисками
3.3 Требования к системе управления рисками
3.4 Внедрение системы управления рисками в АБ Инкомбанк
4 Заключение.
Список литературы