Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
1. Обзор подходов к проблеме портфельных инвестиций и стратегии формирования портфеля
1.1. Фондовый рынок Российской Федерации. Проблемы инвестирования
в различные сектора рынка.
1.1.1. Виды ценных бумаг..
1.1.2. Государственный рынок ценных бумаг.
1.1.3. Российский рынок корпоративных ценных бумаг.
1.1.4. Вексельный рынок
1.1.5. Срочный рынок
1.1.6. Проблемы инвестирования в различные сектора рынка
1.2. Обзор статей по портфельной оптимизации инвестиций в государственные краткосрочные облигации за период с по год .
1.3. Мировые фондовые рынки. Краткий обзор
1.4. Понятие портфеля. Доходность и риск. Виды рисков
1.5. Описание неопределенности котировок ценных бумаг с помощью вероятностных моделей.
1.6. Четыре задачи оптимизации портфельных инвестиций в ДКЦБ
1.7. Модель ТобинаМарковица и ее связь с квантильными оптимизационными постановками.
1.8. Учет баланса ДоходностьРиск. Квантильный критерий
1.9. Постановки задач оптимизации портфельных инвестиций в ДКЦБ . .
1.9.1. Базовая схема
1.9.2. Рекуррентная схема.
1.9.3. Динамическая схема.
1 Выводы по главе 1
2. ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ АППРОКСИМАЦИЯ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
2.1. Постановка задачи оптимизации квантили функции потерь.
2.2. Доверительный метод для аппроксимации квантильных критериев. . .
2.3. Применение доверительного метода к оценке квантили функции потерь. Первый этап аппроксимации.
2.4. Второй этап аппроксимации.
2.5. Параметризация полученной аппроксимационной схемы. Определение структуры оптимального портфеля.
2.6. Выводы по главе 2.
3. АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПОРТФЕЛЯ
3.1. Вероятностная модель динамики цен
3.2. Выделение основного тренда.
3.3. Анализ случайных колебаний. Оценка дисперсий.
3.4. Определение доли исходного капитала, инвестируемой в соответствии
с оптимизационной моделью. Экспертные оценки
3.5. Описание программного обеспечения расчетов.
3.5.1. Описание программы подготовки исходных данных
3.5.2. Описание программы для проведения расчетов.
3.6. Оценка допустимого риска.
3.7. Анализ результатов расчетов
3.8. Выводы по главе 3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Литература
- Киев+380960830922