Вы здесь

Модели прогнозирования в принятии решений на финансовом рынке

Автор: 
Баринов Виталий Юрьевич
Тип работы: 
Дис. канд. экон. наук
Год: 
1997
Артикул:
1000188397
179 грн
Добавить в корзину

Содержимое

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. Описание финансового рынка.
1. Валютный рынок
1.1 Определение, основные понятия и инфраструктура.
1.2 Описание истории развития валютного рынка России.
1.2.1 Иностранная валюта в СССР до начала реформ.
1.2.2 Становление новой финансовой системы и валютного регулирования.
1.2.3 Юридические основы валютного рынка в России
1.2.4 Хронология валютного рынка России
2. Кредитный рынок.
2.1 Кредит и формы кредитования
2.2 Формирование и развитие российского кредитного рынка.
2.3 Межбанковское кредитование в России
2.4 Индикаторы рынка МБК.
3. Рынок ценных бумаг
3.1 Биржевой оборот
3.2 Внебиржевой оборот.
4. Рынок государственных ценных бумаг
4.1 Государственные ценные бумаги в мировой практике.
4.2 История создания отечественного рынка ГКО
4.3 Инфраструктура рынка ГКО.
4.4 О первичном размещении облигаций.
4.5 Основные характеристики рынка ГКО.
4.6 Эволюция рынка ГКО
5. Сравнение инвестиционной привлекательности различных секторов
финансового рынка.
ГЛАВА 2. Прогнозирование и оптимизация на финансовом рынке.
1. Финансовые временные ряды
2. Предварительное изучение временных рядов и гипотеза об эффективном рынке
3. Управление риском
4. Среда инвестирования
5. Отбор кандидатов в портфель.
6. Модель изменения цен
7. Оптимизация портфеля
ГЛАВА 3. Прогнозирование и принятие решений на российском валютном рынке
1. Прогнозирование валютного курса.
1. возможностях долгосрочного прогноза.
1.2 Краткосрочный прогноз.
2. Некоторые особенности организации рынка и внутрироссийский арбитраж
3. Арбитраж между российским и мировым рынками.
4. Международный арбитраж с использованием краткосрочного прогноза
ГЛАВА 4. Прогнозирование и управление портфелем ГКО.
1. Прогнозирование на рынке ГКО
1.1 Прогнозирование дисконтной функции.
1.2 Ряды срочности ГКО.
1.2.1 Построение и интерпретация рядов срочности
1.2.2 Статистика и прогнозирование рядов срочности
1.3 Прогнозирование с учетом взаимодействия рынков.
2. Оптимизация на рынке ГКО
2.1 Некоторые стратегии управления портфелем на рынке ГКО
2.2 Пример сравнения классической и расширенной схемы МарковицаТобина при оптимизации портфеля ГКО
2.3 Мониторинг портфелей ГКО.
2.3.1 Портфели на базе прогнозирования
2.3.2 Индексный портфель на рынке ГКО.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Одномерные стохастические модели прогнозирования
1. Классическая модель авторегрессии.
2. Условно гетероскедастические модели.
3. Оценивание параметров условно гетероскедастических моделей.
4. Непараметрические и нечеткие модели.
Приложение 2. Многомерные стохастические модели
1. Многомерные и модели.
2. Многомерные модели в пространстве состояний.
3. Многомерные многофакторные модели
Приложение 3 иллюстративный материал
ф ЛИТЕРАТУРА

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность