Математические модели динамики финансово-экономических систем в условиях неопределенности

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ АСИММЕТРИЧНОСТИ
ИНФОРМАЦИИ
1.1. Обзор методов анализа вариантов развития финансовоэкономических систем в
условиях асимметричности информации.
1.2. Сигнальные модели и асимметричность информации.
1.2.1. Сигнальная модель Спенса.
1.2.2. Критерий ЧоКрепса.
1.3. Метод рандомизированных вероятностей.
1.3.1. Общая схема метода.
1.3.2. Применение дерева событий
ГЛАВА 2. ЭКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ
АСИММЕТРИЧНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
2.1. Динамическая сигнальная модель.
2.1.1. Общее описание модели
2.1.2. Возможные стратегии действий агентов в динамической сигнальной модели .
2.2. Равновесия динамической сигнальной модели
2.3. Модификации метода рандомизированных вероятностей для моделирования экономической динамики
2.3.1. Последовательное применение метода.
2.3.2. Прогнозирование на интервалах
ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ РЫНКА РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА В ГОДУ
3.1. Варианты развития системы ГКО в году.
3.2. Динамика показателей рынка государственного долга в году.
3.2.1. Варианты изменения средней доходности ГКО.
3.2.2. Варианты изменения объема непогашенных обязательств.
3.3. Сигнальная модель рынка государственного долга в году
Заключение
Список литературы