Экономико-математические модели управления процентным риском в финансовой фирме

Содержание
Введение
Глава 1 Основы управления процентным риском.
1 Понятие процентного риска.
п. 1.1.1 Факторы процентного риска
п. 1.1.2 Эффекты процентного риска.
2 Управление ресурсами в финансовой фирме.
п. 1.2.1 Трансфертное ценообразование
3 Управление процентным риском
п. 1.3.1 Период до х
п. 1.3.2 Ьазельский процесс
п. 1.3.3 Структурированные продукты
п. 1.3.4 Российский подход.
Глава 2 Построение системы управления процентным риском
1 Модели количественной оценки процентного риска
п.2.1.1 Основные понятия.
Модель времени
п.2.1.2 Методология оценки.
Форма оценки
Сценарии оценки.
п.2.1.3 Модели оценки
Модели графика переоценки.
Статическое моделирование.
Динамическое моделирование
2 Методы управления процентным риском.
п.2.2.1 Организационная структура финансовой фирмы.
Система трансфертного ценообразования.
п.2.2.2 Административные методы
п.2.2.3 Экономические методы.
Трансфертное регулирование
Хеджирующие операции
3 Модель динамики срочных финансовых ресурсов.
н.2.3.1 Описание модели
п.2.3.2 Поток привлечения ресурсов..
п.2.3.3 Случайный объм ресурса
н.2.3.4 Случайная срочность ресурса
п.2.3.5 Совокупный объм срочных ресурсов
Глава 3 Практическое применение модели управления процентным риском
1 Допущения модели и интерпретация данных
и.3.1.1 Интерпретация данных.
п.3.1.2 Методология расчта процентных доходов и расходов методом начисления
п.3.1.3 Методология построения ВУС и ставок дисконтирования.
п.3.1.4 Методология расчта величины параллельного смещения ВУС для оценки
процентного риска.
п.3.1.5 Существенные параметры модели.
2 Моделирование процесса управления процентным риском коммерческого банка.
п.3.2.1 Пример количественной оценки процентного риска
н.3.2.2 Проверка предпосылок модели динамики срочных ресурсов.
Заключение.
Приложения к Главе 1.
Приложения к Главе 3.
Список литературы