Управление валютными рисками на основе предпрогнозного анализа валютных курсов фрактальными методами

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.
Глава 1. Теоретические и методологические основы валютною
риска и валютного курса.
1.1. Экономическая природа валютного риска.
1.2. Теоретическая сущность и методы управления валютным риском
1.3. Экономическая сущность валютного курса как основы управления валютным риском
1.4. Сравнительная характеристика существующих методов
анализа и прогнозирования валютных курсов.
Глава 2. Применение теории фракталов к анализу экономических показателей.
2.1. Фрактальная размерность как показатель нелинейной динамической природы экономических показателей
2.2 Методы определения фрактальной размерности временных рядов. Особенности использования фрактальных методов для анализа динамики экономических показателей на примере биржевого индекса ДоуДжонса.
2.3. Усовершенствованный метод определения фрактальной размерности на основе измерения длин временных рядов. Определение фрактальных интервалов временных рядов валютных курсов
2.4. Методика управления валютными рисками на основе предпрогнозного фрактального аггализа временных рядов валютных
курсов
Глава 3. Анализ валютных курсов фрактальными методами как основа управлении валютными рисками.
3.1. Анализ валютного курса пары долларрубль в ггериод кризиса года.
3.2. Анализ валютного курса пары долларрубль за годы
3.3. Рекомендации но управлению валютными рисками на основе проведенного предпрогнозного фрактального анализа валютных курсов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
СПИСОК ИС1 ЮЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность