Управление ликвидностью коммерческого банка на основе модели среднесрочного прогнозирования

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.
1. Теория и практика управления ликвидностью коммерческого
банка в современных условиях
1.1 Управление ликвидностью в системе управления финансами банка.
1.1.1 Основные проблемы управления финансами коммерческого
1.1.2 Временной дисбаланс структурных составляющих активов и
пассивов наиболее значимая проблема в банковской системе РФ.
1.2 Теоретические основы управления ликвидностью коммерческого
1.2.2 Понятие ликвидности. Факторы определяющие ее уровень.
1.2.3 Обзор теорий управления ликвидностью коммерческого
1.3 Практика управления ликвидностью коммерческого банка.
1.3.1 Методы и подходы к оценке ликвидности коммерческого
1.3.2 Принципы управления мгновенной, кратко и среднесрочной
ликвидностью коммерческого банка.
1.3.3 Практика государственного регулирования ликвидности
коммерческих банков. Анализ методики управления ликвидностью рекомендуемой Банком России.
2. Модель среднесрочного прогнозирования и управления
ликвидностью коммерческого банка.
2.1 Общая концептуальная информационнологическая модель
управления ликвидностью коммерческого банка
2.2 Формализованные блоки и процедуры в концептуальной модели
управления ликвидностью
2.2.1 Прогнозирование остатков средств на счетах срочных вкладов физических лиц
2.2.2 Прогнозирование остатков средств на счетах бессрочных инструментов и инструментов с заранее известной датой погашения
2.2.3 Прогнозирование остатка ссудной задолженности банка.
2.3 Консолидация промежуточных результатов. Графическое и
табличное представление результатов прогноза
3. Применение модели среднесрочного прогнозирования в
управлении ликвидностью коммерческого банка.
3.1 Интерпретация и применение результатов прогноза. Построение
сценариев прогноза и разработка решений в области управления ликвидностью.
3.2 Оценка экономического эффекта применения модели среднесрочного 6 прогнозирования в процессе управления ликвидностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ЛИТЕРАТУРА