Применение опционных контрактов на российском финансовом рынке

Содержание
Введение
Глава 1. Теоретические аспекты функционирования опционного рынка
1.1. Исторические предпосылки и процесс формирования срочного рынка
1.2. Классификация видов деятельности на срочном рынке и его функции
1.3. Опционный контракт как финансовый инструмент срочного рынка
1.4. Инфраструктура опционного рынка и проблемы его регулирования Глава 2. Основные принципы и модели ценообразования на рынке опционных контрактов
2.1. Теория стоимости и срочный рынок
2.2. Базовые модели определения опционной премии
2.3. Модели определения цены опционов на акции и их неточности
2.4. Специфика ценообразования на рынке валютных опционов
2.5. Особенности оценки процентных опционов
Глава 3. Основные направления применения опционных контрактов
3.1. Возможности оценки компании посредством моделей определения стоимости опционов
3.2. Операции хеджирования на рынке опционных контрактов
3.3. Особенности проведения спекулятивных операций с использованием инструментов российского опционного рынка
Заключение
Список использованной литературы