Ньютоновские методы для задач оптимизации с распадающимися ограничениями

Оглавление
Введение
Список основных обозначений
Глава 1. Задачи оптимизации с распадающимися ограничениями элементы теории
1.1. Задачи оптимизации с комплементарными ограничениями.
1.1.1. Предварительные сведения
1.1.2. Поднятая задача
1.2. Задачи оптимизации с исчезающими ограничениями.
1.2.1. Регулярность, стационарность и условия оптимальности
1.2.2. Поднятая задача
Глава 2. Обобщенные методы Ньютона для поднятых задач
2.1. Полусладкий метод Ныотона для поднятых задач оптимизации
с комплементарными ограничениями.
2.1.1. Локальный метод.
2.1.2. Глобализация сходимости.
2.2. Полу гладкий метод последовательного квадратичного программирования для поднятых задач оптимизации
с комплементарными ограничениями
2.2.1. Локальный метод.
2.2.2. Глобализация сходимости
2.3. Полугладкий метод последовательного квадратичного программирования для поднятых задач оптимизации
с исчезающими ограничениями.
2.3.1. Локальный метод
2.3.2. Глобализация сходимости
Глава 3. Ньютоновские методы активного множества для задач оптимизации с исчезающими ограничениями
3.1. Локальные методы.
3.1.1. Кусочный метод последовательного квадратичного
программирования
3.1.2. Методы активного множества
3.2. Гибридная глобализация сходимости методов активного множества . . .
3.2.1. Стратегия глобализации с возвратами
3.22. Стратегия глобализации с рекордами.
3.2.3. Гибридные алгоритмы .
Приложение А. Вычислительный эксперимент с поднятыми задачами оптимизации с комплементарными ограничениями
Л.1. Полугладкий метод Ньютона.
А.2. Полугладкий метод последовательного квадратичного
программирования.
Приложение Б. Вычислительный эксперимент с задачами
оптимизации с исчезающими ограничениями
Б.1. Поднятые задачи
Б.2. Методы активного множества
Б.2.1. Гибридные полугладкие методы Ньютона
Б.2.2. Гибридные методы последовательного квадратичного
программирования
Заключение
Список литературы