Модели случайной замены времени для финансовых инструментов на основании полупараметрических оценок

Содержание
Предисловие
Список обозначений и сокращений
I Модели случайной замены времени для опционов
1 Введение
1.1 Обзор опционных моделей.
1.2 Описание используемых данных.
2 Метод статистического оценивания процесса случайной замены времени
3 Модель случайной замены времени на основе неоднородного негауссовского процесса ОрнштейнаУленбека модель ЬБЮи
3.1 Аналитические свойства модели 13.
3.2 Вычисление цен опционов в модели ЬБЮи.
3.3 Оценка параметров модели ЬБЮи
3.4 Сравнительный эмпирический анализ модели ЫЗЮи.
4 Модель случайной замены времени на основе экспоненциально
пуассоиовского процесса модель ЬБЕР
4.1 Аналитические свойства модели ЬБЕР.
4.2 Вычисление цен опционов в модели ЬБЕР.
4.3 Сравнительный эмпирический анализ модели ЬБЕР.
II Модели случайной замены времепи для рисковых облигаций
1 Введение
1.1 Обзор моделей рисковых облигаций.
2 Основная модель
3 Обобщенная модель
Список литературы