Введение
ГЛАВА 1. Разработка исчисления нечетких случайных величин для решения задач портфельного анализа.
1.1. Основные понятия теории возможностей
1.1.1. Возможностное пространство и его свойства.
1.1.2. Определение и свойства нечеткой случайной величины
1.1.3. Агрегирование и обработка нечеткой информации.
1.1.4. Классы параметризованных распределений
1.2. Нечеткая случайная величина и е характеристики.
1.3. Расчет числовых характеристик нечетких случайных величин в классах параметризованных распределений
1.4. Числовые характеристики взвешенной суммы нечетких
случайных величин
1.5. Выводы по первой главе диссертации
ГЛАВА 2. Исследование двумерной модели портфеля минимального риска в условиях гибридной неопределенности
2.1. Двумерный портфель ценных бумаг.
2.2. Влияние коэффициента корреляции на множество
инвестиционных возможностей для двумерного портфеля ценных бумаг
2.3. Двумерный портфель ценных бумаг в нечеткой случайной среде
2.4. Исследование влияния коэффициентов корреляции на множество инвестиционных возможностей в случае двумерной возможностнонеобходимостной модели портфеля
2.5. Демонстрация влияния коэффициентов корреляции на множество инвестиционных возможностей при реальных числовых данных
2.6. Выводы но второй главе диссертации.
ГЛАВА 3. Исследование возможностновероятностной модели портфеля минимального риска.
3.1. Портфель ценных бумаг
3.2. Модель портфеля минимального риска при ограничении но возможности необходимости на уровень ожидаемой доходности.
3.3. Модель портфеля минимального риска в нечткой случайной среде при ограничении по возможности необходимости и вероятности на уровень доходности.
3.4. Исследование поведения множества инвестиционных возможностей в зависимости от уровня вероятности
3.5. Исследование поведения множества инвестиционных возможностей в зависимости от уровня возможности
3.6. Выводы по третьей главе диссертации.
ГЛАВА 4. Система поддержки принятия инвестиционных решений в условиях гибридной неопределенности и модельные расчеты
4.1. Основные положения
4.2. Архитектура программного комплекса
4.2.1. Модуль ввода и обработки исходных данных.
4.2.2. Модуль интеллектуального анализа данных.
4.2.3. Модуль построения возможностновероятностной модели портфеля минимального риска
4.2.4. Модуль инвестиционных возможностей.
4.2.5. Модуль визуализации данных
4.3. Модельный пример построения множества инвестиционных возможностей в нечеткой случайной среде с применением методики интеллектуального анализа данных.
4.4. Модельные расчеты.
4.4.1. Задача возможностновероятностной оптимизации при
ограничении по Блеху.
4.4.2. Задача возможностной оптимизации при ограничении по Марковицу
4.4.3. Задача возможностновероятностной оптимизации при
ограничении по Марковицу.
4.5. Выводы по четвертой главе диссертации.
Заключение.
Литература
- Київ+380960830922