Метод краткосрочного прогнозирования фондовых индексов : на основе нечётко-множественного описания гусеничных главных компонент

Оглавление
Введение
Глава 1 Обзор методов исследования рыночной конъюнктуры
1.1 Исторический аспект развития конъюнктурных исследований
1.2 Основные факторы формирования конъюнктуры рынка
1.3 Особенности исследования конъюнктуры фондового рынка
1.4 Методологические вопросы прогнозирования рыночной конъюнктуры
1.5 Применение статистических методов в техническом анализе
Глава 2 Математическое описание метода краткосрочного про
гнозирования фондовых индексов Нечеткая гусеница
2.1 Прогнозирование конъюнктуры фондового рынка с использованием
эконометрических моделей и нейронных сетей 2.2 Математическое описание метода Гусеница
2.3 Описание процедуры Нечеткая гусеница для прогнозирования фон
довых индексов
Глава 3 Экспериментальное краткосрочное прогнозирование
фондовых индексов
3.1 Наиболее широко используемые индексы фондовых рынков
3.2 Экспериментальное сравнение методов краткосрочного прогнозирова
ния фондовых индексов Гусеница и Нечеткая гусеница
3.2.1 Регропрогнозирование индекса ММВБ
3.2.2 Ретропрогнозирование индекса Ii
Заключение
Список литературы