Математическое моделирование инфляционных процессов в условиях трансформирующейся экономики : На примере России

Содержание
Введение
1. Инфляционные процессы в России теория и эмпирические исследования
1.1. Экономическая теория инфляции
1.1.1. Деньги и цены, эмиссия и денежная масса
1.1.2. Инфляция определение, виды и причины появления
1.1.3. Спрос на деньги и инфляционные ожидания
1.2.рактика исследования инфляционных процессов в России
1.2.1. Особенности процессов российской инфляции структурные диспропорции и мягкие бюджетные ограничения
1.2.2. Экономикоматематические методы эмпирического анализа
1.3. Проблемы измерения статистических показателей
2. Модели и методы прикладного эконометрического анализа динамики
инфляции
2.1. Макроэкономические модели инфляции
2.1.1. Модель адаптивных ожиданий
2.1.2. Модель Фишера и функция спроса на деньги
2.1.3. Модель Кейгана и потери от инфляции
2.1.4. Корректировка цен
2.2. Методология эконометрического моделирования временных рядов
2.2.1. Модели класса АШМА
2.2.2. Модели волатильности
2.2.3. Модели векторной авторегрессии
2.2.4. Коинтеграция временных рядов
3. Математическое моделирование инфляционных процессов
3.1. Сбор статистической информации и описательные статистики данных
3.2. Упрощенная монетаристская модель и функция спроса на деньги
3.3. Моделирование причинноследственного механизма динамики инфляции
3.4. Моделирование условной гетероскедастичности
3.5. Моделирование взаимосвязи инфляции и процентных ставок
3.6. Прогнозирование инфляции с помощью механизма коррекции ошибок
Заключение
Литература