Страховые тарифы и резервы : Стохастические модели и методы вычислений

Введение
Глава 1. Последовательности, допускающие рекордную регенерацию
1. Остановленные случайные последовательности. Условие рекордной регенерации
2. Оценки скорости сходимости к нормальному распределению
3. Асимптотические разложения
4. Асимптотика и оценки сверху вероятностей больших уклонений.
5. Предельные теоремы для остановленных случайных блужданий.
Глава 2. Общая величина страховых выплат в марковской модели теории риска
1. Цепи Маркова основные определения, условия возвратности, регенерирующее расширение.
2. Процессы марковского восстановления регенерирующее расширение.
3. Марковская модель теории риска и предельные теоремы для процессов марковского восстановления
Глава 3. Вероятности разорения в коллективной модели теории риска.
1. Вероятность разорения и точные формулы
2. Асимптотика в задаче о разорении за конечное время,
3. Большие уклонения в задаче о разорении за конечное время.
4. Динамическая модель по периодам отчетности и вероятности разорения.
Глава 4. Вероятности разорения при нагрузке на безопасность, стремящейся к нулю.
1. Определения и формулировка основного результата
2. Приближения для ти, , хи
3. Приближения для С
4. Лестничные величины. Доказательство основной теоремы.
5. Вспомогательные результаты.
Литература