Алгоритмы прогнозирования нестационарных временных рядов

ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие
Введение.
Глава I. Обзор методов статистического анализа временных рядов
1.1. Основные методы анализа и прогнозирования временных рядов
1.2. Проблемы анализа нестационарных временных рядов
1.3. Компьютерные программы для статистического анализа рядов.
1.4. Постановка задачи о согласовании объема выборки с горизонтом и точностью прогноза
Глава II. Статистический анализ некоторых нестационарных временных рядов
2.1. Статистика цен на электроэнергию на ОРЭМ.
2.2. Статистика цен на рынке ценных бумаг.
2.3. Статистика в моделях динамического хаоса.
2.4. Зависимость выборочной дисперсии от объема выборки.
2.5. Примеры распределения оптимального объема выборки
Глава III. Теоретические основы математического моделирования нестационарных рядов с помощью квазистационарных ВФР.
3.1. Основные понятия и определения.
3.2. Нахождение оптимального объема выборки.
3.3. Функция распределения стационарного горизонпюго ряда.
3.4. Квазистационарность распределения оптимального объема выборки
Глава IV. Прогнозирование квазистационарных временных рядов.
4.1. Алгоритм построения распределения оптимальной выборки
4.2. Алгоритм прогноза ВФР на основе уравпсиия Лиувилля
4.3. Алгоритм прогноза ВФР на основе уравнения ФоккераПланка
4.4. Методика построения прогноза с заданными горизонтом и точностью.
4.5. Примеры прогнозирования нестационарных временных рядов и сравнительный анализ точности различных методов
Заключение.
Приложение.
Список литературы