Содержание
Список обозначений
Введение
Глава 1, Современное состояние анализа страховых рисков и 1Ттехнологий автоматизации страхования.
1.1. Современное состояние анализа страховых рисков
1.1.1. Определение риска основные модели страховых рисков
1.1.2. Развитие актуарного дела в России
1.2. Развитие ГГтехнологий анализа страховых рисков.
1.2.1. Спрос и предложение ГГтехнологий
1.2.2. Система алгоритмов и программ анализа рисков САПАР
Выводы.
Глава 2. Классификация моделей перестрахования и мер риска.
2.1. Моделирование процессов принятия решений
2.1.1. Принятие решений в условиях вероятностной неопределенности.
2.1.2. Перестрахование как задача принятия решений
2.2. Классификация моделей перестрахования.
2.2.1. Квотное перестрахование
2.2.2. Эксцедентное перестрахование.
2.2.3. Франшиза.
2.2.4. Обобщенное перестрахование.
2.3. Измерение рисков
2.3.1. Общие свойства мер риска.
2.3.2. Отношения порядка на множестве рисков
2.3.3. Отношение порядка стоп лосс
2.4. Классификация мер риска.
2.4.1. Меры риска моментного типа.
2.4.2. Меры риска квантильного типа.
2.4.3. Когерентные меры риска.
Глава 3. Анализ модели индивидуального риска в задачах перестрахования
3.1. Краткосрочная модель индивидуального риска
3.1.1. Определение модели.
3.1.2. Нормальная аппроксимация.
3.2. Алгоритмы перестрахования.
3.2.1. Стратегии выбора критерия оптимизации риска
3.2.2. Анализ рисков при квотном перестраховании
3.2.3. Анализ рисков при эксцедентном перестраховании.
3.2.4. Анализ рисков при частичноэксцедентном перестраховании
3.3. Эксцедентные стратегии управления рисками в теории сложных систем и управления запасами
3.3.1. Техническое обслуживание сложных систем и условная франшиза
3.3.2. Однопериодные задачи управления запасами и безусловная франшиза.
Глава 4. Анализ модели коллективного риска в задачах перестрахования
4.1. Модель риска КрамераЛундберга
4.1.1. Определение модели.
4.1.2. Уравнение Крамера и экспонента Лундберга.
4.2. Экспонента Лундберга в задачах перестрахования
4.2.1. Алгоритм анализа рисков при квотном перестраховании
4.2.2. Алгоритм анализа рисков при эксцедентном перестраховании
4.3. Эксцедентное уравнение Крамера
4.3.1. Основная теорема связь с уравнением Гамильтона Якоби Веллмана.
4.3.2. Аналитическое решение эксцедентного уравнения Крамера
4.4. Алгоритмы численного решения эксцедентного уравнения Крамера
4.4.1. Алгоритм метода квадратур
4.4.2. Алгоритм аппроксимации кубическим сплайном.
4.4.3. Алгоритм метода МонтеКарло
4.4.4. Вычислительные аспекты алгоритма метода МонтеКарло
4.4.5. Сравнительный анализ численных методов.
Глава 5. Инструментальная среда анализа моделей риска
5.1. САПАР как ВТсредство анализа рисков
5.2. Роль бизнесаналитика при анализе моделей риска
5.3. Условия выполнения программного комплекса САПАР
5.3.1. Входные данные.
5.3.2. Визуализация пользовательский интерфейс.
5.3.3. Программноаппаратная платформа
5.3.4. Особенности реализации язык, библиотеки.
5.4. Состав алгоритмов САПАР классификация и перечень
5.4.1. Принципы классификации алгоритмов
5.4.2. Классификация алгоритмов по способу дележа риска.
5.4.3. Классификация алгоритмов по типу модели риска
5.5. Типовые сценарии работы пользователя.
5.5.1. Сценарий 1 модель индивидуального риска.
5.5.2. Сценарий 2 модель коллективного риска.
5.6. Тестирование САПАР контрольные примеры
5.6.1. Iалгоритмы
5.6.2. I, 1, Iалгоритмы
5.6.3. С I алгоритмы.
5.6.4. СРЕ2 алгоритмы.
5.6.5. СЗ С4алгоритмы.
5.6.6. Уравнение ГамильтонаЯкобиБеллмана
Заключение
Список литературы
- Київ+380960830922