Введение
Глава 1. Медианные оценки параметров трендов положения и масштаба распределения
1.1 Простые медианные оценки параметров тренда положения
1.2 Медианные оценки параметров тренда положения, основанные на разностях наблюдений первого порядка
1.3 Медианная оценка параметра квадратичного тренда положения, основанная на центральных разностях наблюдений второго порядка
1.4 Медианная оценка параметра квадратичного тренда положения, основанная на разностях наблюдений второго порядка общего вида
1.5 Медианные оценки параметров тренда масштаба
1.6 Медианные оценки параметров
одновременного тренда положения и масштаба
1.6.1 Простые медианные оценки
1.6.2 Медианные оценки, построенные на
разностях и отношениях наблюдений первого порядка
1.7 Медианные оценки параметров тренда среднего гауссовских процессов
1.7.1. Простые медианные оценки
1.7.2. Оценки, построенные на разностях
наблюдений первого порядка
1.7.3. Оценка, построенная на разностях
наблюдений второго порядка
1.8 Численное моделирование и описание
комплекта программ для последовательного нахождения устойчивых оценок параметров квадратичного тренда положения
1.9 Результаты 9 Глава 2. Оценки медианного типа параметров авторегрессии первого порядка
2.1 Медианная оценка параметра устойчивого 0 процесса авторегрессии
2.2 Обобщенная медианная оценка параметра 7 устойчивого процесса авторегрессии
2.3 Медианная оценка параметра устойчивого 3 процесса авторегрессии при наличии аддитивной помехи наблюдения
2.4 Обобщенная медианная оценка параметра 0 устойчивого процесса авторегрессии при наличии
аддитивной помехи наблюдения
2.5 Обобщенные медианные оценки 4 коэффициентов линейного тренда параметра устойчивого процесса авторегрессии
2.6 Результаты 0 Глава 3. Оценивание интенсивности неоднородного пуассоновского процесса и оптимизация деятельности некоммерческого страхового фонда
3.1 Непараметрическое оценивание
интенсивности пуассоновского процесса по наблюдениям на заданном интервале
3.2 Рекуррентное непараметрическое
оценивание интенсивности пуассоновского процесса
по наблюдениям на заданном интервале
3.3 Оптимизация деятельности фонда
социального страхования
3.3.1 Оптимальное линейное релейное управление 8 капиталом фонда
3.3.2 Оптимальное релейное управление
капиталом фонда в общем случае
3.3.3 Оптимальное релейное управление
капиталом фонда при наличии гистерезиса
3.3.4 Модель фонда социального страхования при
релейном управление капиталом и экспоненциально распределенных страховых выплатах и выплатах по социальным программам
3.4 Результаты
Глава 4. Ядерное оценивание функций от функционалов от условных плотностей распределений и их производных по независимым наблюдениям
4.1 Простые ядерные оценки условных 9 функционалов и их производных
4.1.1 Оценки подстановки условных
функционалов
4.1.2 Оценки условных функционалов, 2 основанные на полиномиальной аппроксимации
4.2 Рекуррентные оценки условных
функционалов
4.2.1 Полу рекуррентные оценки подстановки 1 условных функционалов
4.2.2 Рекуррентные оценки условных
функционалов, основанные на полиномиальной аппроксимации
4.3 Устойчивое с улучшенной скоростью 5 сходимости нецараметрическое оценивание многомерной функции интенсивности
4.4 Результаты
Глава 5. Ядерное оценивание функций от функционалов от условных плотностей распределений и их производных по зависимым наблюдениям
5.1 Оценки подстановки, построенные по 1 зависимым наблюдениям
5.2 Рекуррентные оценки подстановки, 2 построенные по зависимым наблюдениям
5.3 Оценки условных функционалов, 1 основанные на полиномиальной аппроксимации, построенные по зависимым наблюдениям
5.4 Среднеквадратическое отклонение оценок 7 подстановки и их кусочногладких аппроксимаций
5.5 Примеры и моделирование
5.6 Результаты
Заключение
Литература
- Київ+380960830922