Ви є тут

Математические и инструментальные методы управления портфелем облигаций

Автор: 
Котов Никита Владимирович
Тип роботи: 
диссертация кандидата экономических наук
Рік: 
2007
Кількість сторінок: 
134
Артикул:
55108
179 грн
Додати в кошик

Вміст

Содержание
Введение
Глава 1. Обзор методов и моделей управления портфелем облигаций
1.1. История развития методов и моделей управления портфелем облигаций
1.2. Детализированное описание методов и моделей управления портфелями
облигаций
Глава 2. Метод управления и оптимизации портфеля облигаций
2.1. Метод оценки вероятностей альтернатив.
2.2. Алгоритм реализации метода управления и оптимизации портфеля облигаций.
2.3. Постановка задачи оптимизации портфеля облигаций
2.4. Описание программной реализации методики оценки вероятностей сценариев. 2.5. Условный иллюстративный пример использования мегода оптимизации портфеля облигаций по нечисловой, неточной и неполной информации,
полученной из источников различной степени надежности
2.6. Модель прогнозирования динамики споткривой доходностей и постановка
задачи оптимизации портфеля облигаций
Глава 3. Сравнение методов управления портфелем облигаций на примере
облигаций Правительства Москвы
3.1. Пример реализации модели управления портфелем облигаций Правительства Москвы на основе эконометрического прогнозирования динамики споткривой
доходностей
3.2. Апробация метода оптимизации и управления портфелем облигаций
Заключение.
Список литературы