Вы здесь

Экономико-математические методы анализа и прогнозирования динамики показателей рынка фьючерсных контрактов

Автор: 
Федоренко Андрей Сергеевич
Тип работы: 
диссертация кандидата экономических наук
Год: 
2007
Артикул:
55180
129 грн
(417 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Содержание
Содержание.
Введение.
Глава 1. Методы анализа и прогнозирования показателей рынка фьючерсных контрактов
1. Характеристика исследуемых показателей и методы определения тренда.
2. Методы определения периодических составляющих
3. Методы анализа и прогнозирования, наиболее часто используемые в эконометрических исследованиях
Глава 2. Спектральный анализ нормально сглаженного временного ряда
1. Нормальное сглаживание.
2. Спектральный анализ нормально сглаженных рядов и критерий значимости.
3. Программная реализация метода спектрального анализа сглаженного ряда
Глава 3. Применение метода спектрального анализа сглаженного ряда .
1. Прогнозирование показателей рынка фьючерсных контрактов с использованием
распространенных методов
2. Обработка статистического материала и сравнение точности прогноза.
3. Проверка эффективности инвестиционной стратегии.
4. Основные результаты апробации.
Заключение.
Список литературы