Содержание
Введение
Глава I. Подходы к проблеме и обзор литературы. Факторы отраслевой структуры.
1.1 Классический и неоклассический подходы к выделению факторов развития финансовых рынков
1.2 Эволюционный подход к выделению факторов развития отраслевой структуры
1.3 Аппарат нейросетевого моделирования
1.4 Стохастические факторы формирования отраслевой структуры. Гипотеза пропорционального роста Жибра.
Глава II. Проверка гипотез о природе факторов, определяющих развитие банковского сектора
2.1 Проверка гипотезы о стохастических факторах. Моделирование распределения банков по размерам активов
2.2 Проверка гипотез, связанных с детерминированными факторами динамики банковского сектора
Глава III. Моделирование динамики структу рных показателей банковского сектора
3.1 Описание переменных и методология исследования
3.1.1 Адаптационная модель
3.1.2 Системы уравнений
3.1.3 Анализ структуры данных
3.1.4 Гипотезы
3.2 Банковская система России и экономическая ситуация в годах 3.2.1 Хронология основных изменений макроэкономической конъюнктуры
3.2.2 Ставка рефинансирования, норма резервирования и требования к минимальному размеру уставного капитала
3.2.3 Барьеры для выхода
3.2.4 Концентрация в банковском секторе
3.2.5 О минимальном эффективном размере
3.2.6 Воздействие различных сценариев макроэкономической политики на банковской сектор
3.3 Эконометрическое оценивание уравнений
3.4 Система одновременных эконометрических уравнений
3.5 Применение нейронных сетей в эконометрическом анализе
Заключение
Список использованной литературы
- Київ+380960830922