Вы здесь

Условно-гауссовские модели финансовых временных рядов

Автор: 
Мубаракшин Олег Анварович
Тип работы: 
диссертация кандидата экономических наук
Год: 
2002
Артикул:
55931
129 грн
(417 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. МОДЕЛИ ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
1.1. Введение в .
1.1.1. Почему используют .
1.1.2. ограничения.
1.2. Использование .i.
1.2.1. Корреляция в финансовых временных рядах.
1.2.2. Условная дисперсия,..
1.2.3. Последовательная зависимость в ошибках.
1.2.4. Гомоскедастичность безусловной дисперсии
1.3. Анализ и оценка моделейi.
1.3.1. Модели условного среднего и дисперсии.
1.3.2. Стационарные и нестационарные временные ряды
1.3.3. Предварительный анализ
1.3.4. Оценка параметров модели
1.3.5. Проверка адекватности модели.
1.4. Основные выводы.
ГЛАВА 2. МОДЕЛЬ СТОИМОСТИ РИСКА VI.
2.1. Рыночный риск .
2.2. Современный рискменеджмент с использованием методологии Vi.i.
2.3. Концепция Vi1.
2.3.1. Методы оценки V..
2.3.2. Теоретические основания V,.
2.3.3. V для диверсифицированного портфеля..
2.3.4. Недостатки V .
2.3.5. Роль V в системе управления рисками..
2.4. Применение моделей для оценки V
2.4.1. Методы оценки адекватности V моделей.
2.4.2. Корректировка УаЯмоделей
2.4.3. Анализ результатов исследования УаЯмоделей .
2.5. Основные выводы .
ГЛАВА 3. ОПЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
3.1. Общие сведения
3.2. Введение в опционы
3.2.1. Элементарные определения
3.2.2. Графическое представление и эквивалентность
3.2.3. Факторы, влияющие на ценообразование опционов .
3.2.4. Функционирование рынка опционных контрактов
3.2.5. Важные дополнительные сведения
3.2.6. Идентификация опционов.
. 3.2.7. Важные составляющие.
3.3. Опционы как инструменты спекуляции и хеджаУ
3.4. Математика опционов.
3.4.1. Модель БлэкаШоулза.
3.4.2. Применение вАЯСНмоделей для формулы БлэкаШоулза
3.4.3. Характеристики опционов.1.
3.5. ВыводыУ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ..
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ