Вы здесь

Использование дискретных стохастических моделей в исследовании динамики рынка корпоративных облигаций России

Автор: 
Тубина Анна Леонидовна
Тип работы: 
кандидатская
Год: 
2005
Количество страниц: 
160
Артикул:
216953
129 грн
(417 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Содержание
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
ГЛАВА I. Корпоративные облигации России специфика и индикаторы рынка
1.1. Корпоративные облигации и их роль в финансовой системе страны
1.2. История развития и современное состояние рынка корпоративных облигаций России
1.2.1. Этапы становления рынка ценных бумаг России
1.2.2. Современное состояние рынка ценных бумаг России
1.3. Источники и перспективы дальнейшего развития рынка корпоративных облигаций России
1.4. Система индикаторов развития рынка корпоративных облигаций
4 1.5. Основные выводы по Главе I
ГЛАВА И. ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА КЛАССИФИКАЦИЯ И ВЫБОР МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
П.1. Классификация методов прогнозирования.
П.2. Проблема выбора метода прогнозирования качественные и количественные
МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
И.З. Количественные методы прогнозирования проблема учета уровня сложности при выборе МЕТОДА
П.4. Факторы, определяющие ситуацию прогнозирования и влияющие на точность прогнозирования
П.5. Наиболее распространенные методы прогнозирования в исследованиях
ДИНАМИКИ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
П.6. Дискретные стохастические модели как инструменты прогнозирования
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
П.7. Классификация количественных критериев качества прогнозирования
П.7. Основные выводы по Главе II
ГЛАВА III. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ РОССИИ ДИСКРЕТНЫЕ СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В РЯДУ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Ш.1. Индексы корпоративных облигаций выбор и специфика системы показателей для прогнозирования рынка корпоративных облигаций России
Ш.2. Построение прогнозов использование альтернативных форм дискретных
СТОХАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
III.3. Сравнительный анализ эффективности дискретных стохастических моделей в сопоставлении с другими количественными методами прогнозирования
Ш.4. Модель инвестирования на рынке корпоративных облигаций с
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСКРЕТНЫХ СТОХАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Ш.5. Основные выводы по Главе III
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА