Моделирование оптимальных стратегий инвестирования и реализации корпоративных активов в условиях неопределенности

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ПРИНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
1.1. Оценка финансовой эффективности реальных инвес тиционных проектов
1.2. Ме тоды обоснования управленческих решений в условиях риска и неопределенности
1.3. Подходы к анализу инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности. Реальные опционы
ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
2.1. Экономикоматематическая модель инвестиционного процесса в стохастических условиях
2.2. Влияние неопределенности на стоимости опционов инвестирования и оптимальные инвестиционные пороги
2.3. Некоторые обобщения модели инвестиционного процесса
2.3.1. Конечный срок исполнения опциона
2.3.2. Стохастический срок реализации проекта
2.3.3. Рисковая доходность описывается общей функцией неопределенности
2.3.4. Доходность инвестиционного проекта описывается стохастическим процессом с релаксацией
ГЛАВА 3. ОПТИМАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ЧАСТИЧНОЙ И ПОЛНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ АКТИВОВ ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕ IШОСТИ
3.1. Экономикоматематическая модель реализации
активов фирмы в условиях неопределенности
3.2. Оптимизация и анализ стратегий реализации активов фирмы
3.3. Анализ результатов сравнительной статики
равновесных стратегий реализации активов
3.4. Влияние отраслевой специфичности капитала фирмы на оптимальную политику продажи ее активов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА