Модель и алгоритмы управления операционной деятельностью брокерской компании на основе спектрального анализа и цифровой фильтрации

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
1.1. Анализ особенностей российского фондового рынка.
1.2. Анализ особенностей деятельности брокеров и дилеров среди участников фондового рынка.
1.3. Выявление достоинств и недостатков моделей торговых индикаторов и моделей портфелей ценных бумаг.
2. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ БРОКЕРСКОЙ КОМПАНИЕЙ
2.1. Формирование алгоритма асинхронного анализа циклических колебаний котировок ценных бумаг.
2.2. Формирование алгоритма спектрального анализа и модели цифровой фильтрации выявления длинных и средних циклических колебаний котировок ценных бумаг.
2.3. Разработка оптимизационной модели принятия управленческих решений брокерской компанией.
3. РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ И АЛГОРИТМОВ НА ПРИМЕРЕ БРОКЕРСКОЙ КОМПАНИИ ГРУППЫ АЛОР.
3.1. Реализация разработанных моделей и алгоритмов в виде программных средств поддержки принятия решений
3.2. Разработка моделей торговых индикаторов на основе спектрального анализа, асинхронного гармонического анализа и цифровой фильтрации
3.3. Обоснование экономической эффективности разработанной
оптимизационной модели управления брокерской компанией.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ