Моделирование спекулятивной торговли на фондовом рынке в стохастических условиях

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ .
ГЛАВА 1. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОВЫМИ АКТИВАМИ.
1.1 Виды финансовых инструментов инвестирования капитала
и их особенности
1.2 Формирование портфеля финансовых инвестиций.
1.3 Оперативное управление портфелем финансовых инвестиций. Управление рисками финансового инвестирования капитала.
ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕКУЛЯТИВНОГО БУМА А ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ.
2.1. Моделирование инвестиционного процесса
на фондовом рынке в стохастических условиях.
2.2. Экономикоматематическая модель торговли активами фондового рынка.
2.3. Вывод уравнений, описывающих эволюцию оценок стоимости актива участниками финансового рынка
2.4. Фундаментальная оценка актива владельцем и стоимость опциона перепродажи.
ГЛАВА 3. РАВНОВЕСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА
СТОИМОСТЬ ОПЦИОНА ПЕРЕПРОДАЖИ АКТИВА, ДЮРАЦИЯ МЕЖДУ ПРОДАЖАМИ И ВОЛАТИЛЬНОСТЬ СТОИМОСТИ ОПЦИОНА
3.1. Стоимость опциона перепродажи актива и дюрация между
продажами
3.2. Свойства равновесия при малых торговых издержках.
3.3. Цена, волатильность и оборачиваемость актива.
3.4. Может ли стоимость дочерней компании превосходить
стоимость головной.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА