Стохастические модели управления инвестициями страховой компании без использования заимствований

Оглавление
Введение
Глава 1. Инвестиции капитала страховой компании в рисковые активы и вероятность разорения
обзор тематики
1. Модель КрамераЛундберга и опасность инвестиций в рисковые активы.
2. Модели с диффузионным процессом риска и оптимальное
управление инвестициями
3. Модификация модели КрамераЛундберга в случае стохастических премий вероятность разорения при некоторых инвестиционных стратегиях
Глава 2. Оптимальное управление инвестициями без использования заимствований в модели Крамера Лундберга
1. Постановка задачи.
2. Оптимальное управление
Глава 3. Модель КрамераЛундберга с экспоненциальным распределением размеров требований различные инвестиционные стратегии и вероятность разорения
1. Стратегия постоянной доли вложения в рисковый актив . .
2. Стратегия оптимального управления инвестициями при
невозможности заимствований
3. Результаты численных расчетов.
Глава 4. Управление инвестициями в модели Крамера Лундберга со стохастическими премиями
1. Постановка задачи оптимального управления инвестициями
без использования заимствований .
2. Оптимальное управление
3. Случай экспоненциального распределения размеров требований и премий при постоянной доле вложения в рисковый актив
Заключение
Литература