Стратегическая рандомизация при принятии конкурентных экономических решений: теоретико-игровой подход

Введение
0 Некооперативные игры и экономическое поведение .
1 Обоснование стохастической независимости рандомизированных выборов игроков
2 Моделирование биржевых торгов однотипными акциями с помощью повторяющихся игр с неполной информацией
3 Моделирование биржевых торгов акциями двух типов повторяющимися играми с неполной информацией
4 Косвенное использование некооперативных игр
для решения экономических задач .
Глава 1. Обоснование стохастической независимости рандомизированных выборов игроков
1.0 Введение к главе 1
1.1 Конечные некооперативные игры лиц с заданными единственными ситуациями равновесия .
1.1.1 Определения и свойства .
1.1.2 Критерий существования игры с заданной единственной ситуацией равновесия
1.2 Теоретикоигровая характеризация стохастической независимости .
1.2.1 Отклонение от стохастической независимости .
1.2.2 Маргинальные V 1мерные распределения .
1.2.3 Основной результат .
Глава 2. Моделирование биржевых торгов акциями одного типа с помощью повторяющихся игр с неполной информацией
2.0 Введение к главе 2
2.1 Торги однотипными акциями неограниченной продолжительности с дискретными допустимыми ставками
2.1.1 Повторяющиеся игры с неполной информацией у второго игрока и их рекурсивные свойства
2.1.2 Многошаговые торги с дискретными допустимыми ставками
2.1.3 Верхняя граница значений Ур
2.1.4 Асимптотика значений КЛр .
2.1.5 Решения для игр 0р и случайные блуждания . .
2.2 Модель биржевых торгов. Статический случай
2.2.1 Модель одношагового торга с произвольными ставками
2.2.2 Решение одношаговых игр р с дискретными ставками. Предварительные эвристические соображения . .
2.2.3 Решение одношаговых игр СцЧр
2.3 Повторяющиеся игры, моделирующие биржевые торги с тремя допустимыми ставками, и возвратные последовательности
2.3.1 Решение одношаговых игр Ср с тремя допустимыми ставками .
2.3.2 Решения пшаговых игр Ср. Предварительные соображения
2.3.3 Решения пшаговых игр Ср. Основной результат
2.3.4 Доказательство основного результата
2.4 Обобщение модели на случай произвольных целочисленных цен акции
2.4.1 Повторяющиеся игры с неполной информацией 7р случай счетного числа состояний . . .
2.4.2 Верхняя граница значений Кр .
2.4.3 Структура множеств 0г и линейных функций
на них .
2.4.4 Асимптотика значений V
2.4.5 Решения для игр р и случайные блуждания . . .
2.5 Модели многошаговых аукционов и повторяющиеся
игры лиц с неполной информацией .
2.5.1 Повторяющиеся игры лиц , р с неполной информацией, моделирующие многошаговые аукционы
2.5.2 Достаточные условия существования совершенной ситуации равновесия в игре АГ, р
2.5.3 Верхняя граница выигрышей инсайдера в совершенной ситуации равновесия игры , .
2.5.4 Асимптотика выигрышей инсайдера в совершенной ситуации равновесия игр Аг, р
2.5.5 Основные результаты для игр 6,АГ, р с произвольным числом шагов
Глава 3. Моделирование биржевых торгов акциями двух типов повторяющимися играми с неполной информацией
3.0 Введение к главе 3
3.0.1 Описание игр торгов двумя рисковыми активами . . .
3.0.2 Результаты главы 3
3.1 Верхняя граница значений повторяющихся игр. описывающих биржевые торги акциями двух типов .
3.1.1 Распределения р с конечными первыми моментами . .
3.1.2 Распределения р с конечными вторыми моментами . .
3.2 Решение повторяющихся игр с неполной информацией, описывающих биржевые торги акциями двух типов. Случай
двух состояний .
3.2.1 Оптимальные первые ходы Игрока 1 в игре
с одним активом и с двумя состояниями . . .
3.2.2 Решение повторяющихся игр торгов двумя активами и с двумя состояниями игры
3.3 Решение повторяющихся игр с неполной информацией, описывающих биржевые торги акциями двух типов. Случай
трех состояний .
3.3.1 Решение игры Ср для случая трех состояний . . .
3.3.2 Описание первого шага оптимальной стратегии
Игрока 1.
3.4 Разложение распределений на решетке Ъ2 . .
3.4.1 Разложение на распределения с двухточечными носителями .
3.4.2 Разложение на распределения с трехточечиыми носителями
3.5 Построение оптимальных стратегий Игрока 1 в играх
ооЧр общего вида .
Глава 4. Косвенное использование пекооперативных игр для решения экономических задач
4.0 Введение к главе 4 .
4.1 Теоретикоигровая модель определения рейтингов объектов, характеризуемых многомерными показателями, на основе экспертного оценивания .
4.1.0 Введение к разделу 4.1
4.1.1 Экспертная информация и предварительный анализ данных
4.1.2 Свойства линейной целевой функции
4.1.3. Игровая модель для определения весов линейной целевой
функции
4.1.4 Пример построение целевой функции для экономической политики
4.1.5 Построение сводного балла надежности банков . . .
4.2 Критерии положительности значения матричной игры с приложением к экономическим моделям
4.2.0 Введение к разделу 4.2
4.2.1 Индуктивный по размеру матрицы критерий положительности значения игры
4.2.2 Матрицы с неположительными элементами вне главной диагонали
4.2.3 Симметрические матрицы
Список литературы