Экономико-математические модели оценки кредитного риска портфеля корпоративных кредитов коммерческого банка

Оглавление
Введение
ГЛАВА 1. МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА.
1.1.Понятие кредитного риска, управления кредитным риском.
1.2. Основные закономерности построения систем управления рисками и их сравнительный анализ.
1.3. Модель Кредитная Метрика
1.4. Модель V Портфельный Менеджер.
1.5. Кредитный риск.
1.6. Модель Анализ кредитного портфеля.
1.7. Оценка кредитного риска по российскому законодательству.
Заключение по главе 1
ГЛАВА 2. ЭКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ С УЧЕТОМ СТАНДАРТОВ СОГЛАШЕНИЯ БАЗЕЛЬ 2.
2.1. Система рейтингования заемщиков.
2.2.Моделирование неожидаемых убытков с учетом коррелированности заемщиков
2.3. Модель оценки кумулятивной вероятности дефолта
Заключение по главе 2
ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ
3.1. Использование рейтинговой системы для оценки портфеля кредитов
3.2. Построение неожидаемых убытков по портфелю с учетом коррелированности данных и вычисление кумулятивных вероятностей дефолтов в российских условиях
3.3. Связь построенной системы оценки кредитного риска с российским законодательством.
Заключение по главе 3.
Заключение
Список литературы