Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенности

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1. Анализ современных зарубежных методов
оценки коммерческих банков
1.1. Единая федеральная система оценки коммерческих
банков США
1.2. Методы оценки коммерческих банков, используемые
рейтинговыми агентствами.
1.3. Статистические методы оценки надежности коммерческого
банка, основанные на концепции рискового капитала.
Глава 2. Анализ существующих методов оценки российских
коммерческих банков .
2.1. Методы построения сводного показателя, используемые при
оценке российских коммерческих банков.
2.2. Проблема корректности построения сводных оценок
коммерческих банков.
2.3. Методы, используемые при оценке санктпетербургских
банков
Глава 3. Математические модели и методы построения отдельных
и сводных оценок качества сложных объектов
3.1. Модели измерения исходных характеристик сложных объектов по
различным квапиметрическим шкалам
3.2. Методы построения нормированных многокритериальных
оценок качества сложных объектов.
3.3. Методы синтеза сводных показателей качества сложных
финансовоэкономических объектов
Глава 4. Модели неопределенности задания
сводных показателей
4.1. Стохастическая модель неопределенности задания
сводного показателя
4.2. Дискретная модель задания неопределенности весовых
коэффициентов
4.3. Модели учета нечисловой, неточной и неполной информации
о весовых коэффициентах
Глава 5. Методы оценки исходных характеристик коммерческого
банка на основе анализа его финансовых потоков .
5.1. Общая модель оценки исходных характеристик банка
по параметрам его финансовых потоков.
5.2. Метод оценки прогнозных характеристик деятельности банка
на основе стохастической динамики его депозитов
5.3. Метод оценки исходных характеристик деятельности банка
на основе прогноза объемов его ресурсов
Глава 6. Методы оценки исходных характеристик деятельности
банка на основе анализа его затрат .
6.1. Методы сопоставления производственных затрат и
результатов деятельности фирмы.
6.2. Современные методы анализа затрат финансовой фирмы на
производство различных финансовых услуг
6.3. Метод учета неопределенности связи затрат и результатов
деятельности коммерческого банка.
Глава 7. Методы оценки коммерческого банка, основанные на нормативах Центрального банка РФ.
7.1. Методы оценки показателя достаточности собственного
капитала коммерческого банка
7.2. Методы оценки различных исходных характеристик
ликвидности коммерческого банка
7.3. Анализ исходных нормативных характеристик рискованности
операций коммерческого банка
Глава 8. Исследование статистической структуры системы нормативных
характеристик санктпетербургских коммерческих банков
8.1. Формирование массива данных о значениях нормативных
характеристик санктпетербургских банков
8.2. Предварительный статистический анализ характеристик
санктпетербургских коммерческих банков.
8.3. Многофакторный анализ статистической структуры системы
характеристик санктпетербургских банков.
Глава 9. Пост роение многокритериальных и сводных оценок
коммерческих банков СанктПетербурга .
9.1. Формирование отдельных показателей коммерческих банков
на основе нормативов Центрального банка РФ.
9.2. Синтез сводных оценок санктпетербургских коммерческих
банков в условиях неопределенности.
9.3. Влияние дополнительной информации на анализ и синтез
сводных показателей банков СанктПетербурга.
Заключение.
Список литературы