Информационно-аналитические методы и алгоритмы поддержки принятия решений при управлении портфелем ценных бумаг на основе сценарного подхода к прогнозированию

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Глава 1. Портфель ценных бумаг. Теория н практика
1.1. Принципы методы и стратегии управления портфелем ценных бумаг
1.2. Мониторинг инвестиционных рисков при формировании и управлении портфелем ценных бумаг.
1.3. Применение фундаментального и технического анализа при управлении портфелем ценных бумаг
1.4. Методы оценки качества управления портфелем ценных бумаг на основе анализа исторических данных.
Глава 2. Методы формализации рискхарактернстнк портфеля и внешней среды
2.1. Измерение риска и подходы к алгоритмизации вычислений рискхарактеристик. Отношения информативностьриск и доходностьинформативность.
2.2. Разработка методов формализации рисков на основе использования аппарата деревьев
2.3. Модели формализации зависимостей между предметами и факторами риска
2.4. Методы построения деревьев динамики портфеля, основанные на модели процесса ОрнштейнаУленбека.
Глава 3. Применение информационноаналитических методов и алгоритмов для сценарного прогнозирования при управлении портфелем ценных бумаг.
3.1. Алгоритмы построения одношаговых сценарных прогнозов
3.2. Метод оценивания риска недополучения прибыли на основе рациональной цены опциона для бинарного одношагового дерева
3.3. Алгоритмы построения двухшагового сценарного прогноза.
3.4. Задача верификации сценарного прогноза и е решение через верификацию метода.
3.5. Проверка соответствия поведения логарифма цены портфеля модели процесса ОрнштейнаУленбека
3.6. Алгоритмы построения точечных и множественных сценарных прогнозов и оценка их рисков на основе согласия с модельным процессом ОрнштейнаУленбека, свободным от распределения.
3.7. Разработка прототипа системы поддержки принятия решений. Оценка результатов внедрения.
Заключение.
Список литературы