Оптимизация управления портфелем ценных бумаг : На примере Ставропольского банка Сбербанка России

ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ БАНКА И
УПРАВЛЕНИЕ ИМ
1.1. Сущность ценной бумаги.
1.2. Виды ценных бумаг.
1.3. Ценные бумаги в России
1.4. Рынок ценных бумаг
1.5. Операции на рынке ценных бумаг
1.6. Структура портфеля ценных бумаг и управление им.
1.7. Риск портфеля.
1.8. Оптимизированный портфель.
1.9. Современное состояние проблемы. Статистические методы
оптимизации портфеля.
Выводы.
ГЛАВА 2. ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ И
СТОХАСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ.
2.1. Классические представления о детерминированном и
случайном. Энтропия и информация.
2.2. Современные представления о детерминированном и
случайном. Синергетика, хаос, фракталы.
2.3. Выбор парадигмы и метода для решения диссертационной
задачи.
2.4. Алгоритм решения задачи оптимального управления
методом динамического прог раммирования
2.5. Задача распределения ресурсов
Выводы
ГЛАВА 3. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
3.1. Виды и типы моделей финансовых инструментов
3.2. Диадическое , 5 представление финансового инструмента.
3.3. Математическая модель инфляции Дпроцесс.
3.3.1. Индекс и темпы роста инфляции
3.3.2. Индексация ставки процента.
3.4. Унификация обозначений в математических моделях финансовых активов
3.5. Модели операций с простыми процентами
3.5.1. Моделирование наращения по простой процентной
ставке
3.5.2. Моделирование реинвестирования средств.
3.5.3. Модели наращения и выплаты процентов в потребительском кредите.
3.5.4. Модели дисконтирования и учета по простым
процентным ставкам
3.6. Модели сложных процентов.
3.6.1. Модель наращения по сложным процентам
3.6.2. Модель дисконтирования будущих сумм на сегодня
3.6.3. Модель сложной годовой учетной ставки .
3.6.4. Модели номинальной и эффективной ставки
дисконта
3.6.5. Модели сроков платежей и процентных ставок.
3.7. Модели потоков платежей и финансовых рент
3.8. Финансовые модели ценных бумаг
3.8.1. Модели недолговых обязательств модели акций.
3.8.2. Модели долговых обязательств
3.8.2.1. Модели облигаций
3.8.2.2. Модели векселей.
3.9. Оценка длительности действия долговых обязательств
Выводы.
ГЛАВА 4. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ БАНКА
МЕТОДАМИ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
4.1. Многообразие моделей управления портфелем,
реализуемых предложенным алгоритмом
4.2. Алгоритм решения задачи оптимального управления
портфелем как задачи о распределении ресурсов с вложением доходов в производство.
4.3. Переменные параметры. Дискретизация времени
4.4. Программная реализация. Компьютерное обеспечение
4.5. Сравнение результатов работы детерминированных и
стохастических алгоритмов.
4.6. Проблемы динамического прогнозирования.
4.7. Практические результаты, полученные для
Ставропольского банка Сбербанка РФ.
Выводы.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ