Динамические модели управления инвестиционным портфелем на нестационарном финансовом рынке с учетом транзакционных издержек и ограничений

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ .
1. АГРЕГИРОВАННЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ С УЧЕТОМ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ОБЪЕМЫ ВЛОЖЕНИЙ В ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ.
1.1. Модель управления ИИ с нестационарной детерминированной волатильностью финансовых активов
1.1.1. Постановка задачи и описание модели.
1.1.2. Синтез стратегий управлении с прогнозирующей моделью
1.2. Модели управления ИП, доходности рисковых активов которого описываются многомерными процессами авторегрессии
1.2.1. Постановка задачи и описание модели.
1.2.2. Синтез стратегий управления с прогнозирующей моделью
1.2.3. Доходности рисковых активов ИП процессы авторегрессии скользящего среднего р, процессы
1.3. Модели управления ИП, эволюции волатильностей рисковых активов которых описываются процессами с условной гетероскедастичностыо
1.3.1. Модель ИП с описанием волатильностей процессом .
1.3.2. Модель ИП с описанием волатильностей
моделью.
1.4. Возможность учета транзакционных издержек и проскальзывания цен субоптимальныс стратегии
1.5. Выводы
2. МНОГОМЕРНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ СЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ С УЧЕТОМ ТРАНЗАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК И ОГРАНИЧЕНИЙ.
2.1. Постановка задачи и описание модели
2.2. Синтез прогнозирующих стратеги управления ИП.
2.3. Управление ИП на основе однофакторной рыночной модели
2.4. Модель ИИ с описанием волатильностей вАНСНМ моделью
2.5. Модель управления ИП на финансовом рынке со стохастической волатильностью рисковых активов
2.6. Выводы .
3. ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ НА ДИФФУЗИОННОСКАЧКООБРАЗНОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ С УЧЕТОМ ТРАНЗАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ЗАДАНИИ ПАРАМЕТРОВ.
3.1. Агрегированная модель ИП и синтез стратегий управления с учетом ограничений.
3.2. Многомерная модель ИП и синтез стратегий управления с учетом транзакционных издержек и ограничений.
3.3. Выводы
4. АДАПТИВНЫЕ РОБАСТНЫЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ .
4.1. Численное моделирование стратегий управления, построенных на основе агрегировашлх моделей ИП.
4.1.1. Управление портфелем российских акций, торгуемых на фондовой бирже ММВБ
4.1.2. Управление с учетом проскальзывания цен и транзакционных издержек
4.1.3. Торговля без использования маржинального кредитования
4.1.4. Управление портфелем европейских акций, торгуемых на фондовой бирже x с учетом транзакционных издержек
4.1.5. Управление портфелем, состоящим из валютных пар, торгуемых
на международном валютном рынке x .
4.2. Численное моделирование стратегии управления, построенной на основе многомерной модели ИП.
4.3. Выводы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
БИБЛИОГРАФИЯ