ВВЕДЕНИЕ.
1. ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ПРОДАЖ ДЛЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
1.1. Постановка задачи оптимизации портфеля проектов совместного осуществления в рамках Киотского протокола
1.2. Обзор современных методов нелинейного программирования для решения задач оптимизации портфеля инвестиции.
1.3. Оптимизационная модель распределения долей продаж единиц сокращенных выбросов для угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий Кемеровской области.
1.4. Выводы.
2. ПОСТРОЕННИЕ АНАЛОГОВ ФАЗОВЫХ ТРАЕКТОРИЙ СТОХАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ УГЛЕРОДНОГО РЫНКА НА ЭНТРОПИЙНЫХ МОДЕЛЯХ.
2.1. Алгоритм построения аналогов фазовых траекторий
2.2. Выделение сильных диагностических признаков системы котировок биржевых индексов и углеродного рынка.
2.3. Аналоги фазовых траекторий при различных комбинациях мажорирующих признаков со сдвигом от общей группы показателей рынка сокращенных выбросов и европейского фондового рынка.
2.4. Выводы.
3. ДИАГНОСТИКА СКРЫТЫХ НЕУСТОЙЧИВОСТЕЙ РЫНКА ЕСВ НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АНАЛОГОВ ФАЗОВЫХ ТРАЕКТОРИИ КУМУЛЯТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
3.1. Аналоги фазовой траектории, построенной нарастающим итогом
3.2. Комбинация разности мажорирующих признаков 0 и 1ВЕХКеу фазовых траекторий построенных нарастающим итогом.
3.3. Различные комбинации мажорирующих признаков системы при лаге кумулятивных процессов котировок биржевых индексов и цен на углеродном рынке
3.4. Выводы.
4. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ВРЕМЕННОГО РЯДА СТОХАСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ЗАПАЗДЫВАЮЩИХ ОТ МАЖОРИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ СИСТЕМЫ КОТИРОВОК БИРЖЕВЫХ ИНДЕКСОВ И ЦЕН НА УГЛЕРОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ
4.1. Авторегрессионная модель временного ряда цен ЕСВ.
4.2. Построение модели с использованием передаточных функций на примере углеродного рынка.
4.3. Программная реализация прогностической модели временного ряда цен на углеродном рынке.
4.4. Выводы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- Київ+380960830922