Содержание
Основные обозначения.
Введение.
Глава 1. Анализ подходов к решению задачи построения оптимальной инвестиционной стратегии
1.1. Современные стратегии инвестирования.
1.2. Формирование оптимального портфеля ценных бумаг
1.2.1 Модель Марковица.
1.2.2 Модель Блэка.
1.2.3 Модель Тобина
1.2.4 Модель Шарпа.
1.2.5 Модель оценки финансовых активов.
1.2.6 Теория арбитражного ценообразования модель Росса
1.3 Проблематика задачи построения оптимальной стратегии
инвестирования Государственной управляющей компании.
1.4. Анализ рынка средств автоматизированного построения инвестиционных
стратегий.
Глава 2. Метод поддержки принятия решения по построению инвестиционной стратегии.
2.1. Вероятностные модели рынка ценных бумаг
2.1.1. Характеристика процесса изменения цен активов
2.1.2. Модель изменения цены актива.
2.1.3. Модель доходности финансового актива
2.2. Концепция предлагаемого метода.
2.3. Математическая постановка задачи.
Глава 3. Решение задачи построения локальнооптимальной стратегии
инвестирования
3.1 Математическая постановка вспомогательной задачи
3.2. Решение задачи формирования оптимального портфеля ценных бумаг с минимальным риском
3.3. Методика снижения размерности задачи оптимизации портфеля ценных бумаг.
3.4. Сравнительный анализ результатов применения предлагаемого метода и
использования активной стратегии сохранения пропорций.
Глава 4. Реализация метода поддержки принятия решения по построению инвестиционной стратегии
4.1. Архитектура и функциональные возможности прикладного программного обеспечения.
4.2. Алгоритм работы программного обеспечения
4.3. Интерфейс пользователя
4.4. Решение задачи построения инвестиционной стратегии
4.5. Реакция модели на изменение состояния рынка.
4.6. Моделирование рыночных ситуаций.
4.6.1. Резкое падение стоимости одной из бумаг.
4.6.2. Сокращение размера инвестиционного капитала.
4.6.3. Предписание об обязательной покупке бумаг.
4.6.4. Эмиссия и погашение ценной бумаги.
Выводы.
Заключение
Список литературы
- Київ+380960830922