СОДЕРЖАНИЕ
Введение.
1. Системное описание финансового рынка и анализ методов исследования
1.1. Структурное представление рынка
1.2. Стохастические модели прогнозирования динамики ценных бумаг
1.3. Детерминированный подход к прогнозированию динамики ценных бумаг.
1.4. Аналитика финансовых рынков.
1.5. Выводы
2. Построение математической модели
2.1. Восстановление фазового портрета системы по одномерному временному ряду.
2.2. Обоснование модели
2.3. Модификации модели
2.3.1. Модель финансового рынка с полной матрицей
2.3.2. Модель финансового рынка с диагональной матрицей
2.3.3. Модели японской свечи.
2.3.4. Модели двухпараметрических индикаторов
2.4. Выводы
3. Методы решения и исследования систем уравнений модели.
3.1. Обобщенная схема нахождения прогностических значений переменных моделей.
3.2. Определение коэффициентов модели
3.3. Выбор метода решения системы алгебраических уравнений.
3.4. Численные методы решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений.
3.5. Дополнительные инструменты качественного анализа
3.6. Выводы
4. Схемы прогноза и адаптациии. Исследование качества прогностических реализаций.
4.1. Построение точечного прогноза.
4.2. Схемы адаптации.
4.3. Корреляция траектории особых точек с трендами.
4.4. Исследование качества прогноза
4.5. Применение модели.
4.6. Выводы
5. Создание комплекса программ для анализа и прогнозирования финансового рынка
5.1. Выбор программнотехнических средств моделирования и создания пакета
5.2. Разработка алгоритма решения задачи
5.3. Разработка интерфейса для конечного пользователя.
5.4. Разработка графических объектов для визуализации результатов
5.5. Банк моделей и сопутствующее программное обеспечение.
5.6. Реализация математических алгоритмов.
5.7. Выводы.
Заключение
Литература
- Київ+380960830922