Введение.
Глава 1. Управление риском.
1.1. Понятие риска
1.2. Принятие решений в условиях риска.
1.2.1. Принятие решений в ситуациях риска и неопределенности.
1.2.4. Vi.
1.2.5. i.
Глава 2. Понятие финансовых потоков.
2.1. Потоки платежей типа П1.
2.1.1. Чистая приведенная стоимость и внутренняя норма доходности
2.1.2. Дюрация.
2.2. Потоки платежей типа П2.
2.2.1. Внутренняя норма доходности и дюрация потоков платежей типа П2.
2.2.2. Модифицированная внутренняя норма доходности
2.3. Сравнительная характеристика критериев V, I и 1I
Глава 3. Случайные потоки платежей
3.1 Чистая приведенная стоимость потока со случайными размерами платежей и временем их реализации.
3.1.1. Основные предположения модели.
3.1.2. Алгоритм поиска среднего ожидаемого дохода, определяемого потоком со случайными параметрами
3.2. Примеры исследования потоков платежей с заданными распределениями определяющих их параметров
3.2.1. Размеры платежей имеют экспоненциальное распределение, моменты времени их реализации равномерное.
3.2.2. Размеры платежей распределены равномерно, моменты времени их появления экспоненциально
3.2.3. Размеры платежей распределены равномерно, моменты времени их появления равномерно.
3.3. Модифицированная внутренняя норма доходности потока со случайными размерами доходов и расходов
3.3.1. Случай, когда расходные платежи детерминированы, доходные случайные величины, подчиненные экспоненциальному закону распределения
3.3.2. Случай, когда расходные и доходные платежи случайные величины, подчиненные экспоненциальному закону распределения.
3.3.3. Случай, когда расходные платежи детерминированы, доходные равномерно распределенные случайные величины.
3.3.4. Случай, когда расходные и доходные платежи случайные величины, подчиненные равномерному закону распределения
3.3.5. Процедура поиска оптимального случайного финансового потока. .
Глава 4. Финансовое планирование в условиях неопределенности
4.1. Постановка задачи
4.2. Функция Веллмана.
4.3. Вывод уравнения Веллмана.
4.4. Алгоритм выбора параметров модели
4.5. Поиск решения
4.6. Пример построения плана портфеля размещенийпривлечений коммерческого Банка.
Заключение.
Список использованной литературы
- Київ+380960830922